Las instituciones financieras de Japón deberían fortalecer el vínculo entre las pruebas de estrés para el clima y los planes para la transición de los prestatarios, según una evaluación bancaria de Japón (BOJ) y la Agencia de Servicios Financieros (FSA).
Las pruebas de estrés realizadas por Mizuho, MUFG y Sumitomo Mitsui han demostrado que las pérdidas crediticias son bajas en comparación con la rentabilidad, pero se dice que el informe de los reguladores BOJ y FSA es la metodología y los datos utilizados por las instituciones financieras para los scripts.
«Los principales problemas y desafíos incluyen una evaluación de cómo las brechas entre las estrategias de transición de los prestatarios individuales y los supuestos a nivel macro en los scripts pueden influir en el análisis de script», escribe BoJ y FSA.
Los riesgos probablemente subestimados debido a la falta de datos
Los tres bancos realizaron un análisis de riesgos utilizando modelos internos. Señalaron que los análisis dependen de los datos a nivel sectorial basado en modelos a largo plazo, no en planes para la transición de sus prestatarios, ya que la información no es comparable y hay muchas inconsistencias.
«Tales discrepancias entre los escenarios climáticos y las estrategias de transición de los prestatarios individuales pueden influir en los resultados del análisis de guiones», escribió BoJ.
El análisis del script climático fue el segundo análisis realizado por los bancos japoneses. Se centra solo en los planes de transición a corto plazo para 2030, no en los riesgos físicos. Bancos vieron tres escenarios:
- No hay políticas climáticas adicionales más allá de las medidas de corriente
- Reducciones estrictas en emisiones y políticas que limitan el aumento de la temperatura a 1.5 ° C
- El mismo nivel de reducción de emisiones, pero con la adaptación tardía de corporaciones y hogares, lo que lleva a un aumento en los precios y disminuye la rentabilidad.
Si bien la FSA y el BOJ dijeron que las pérdidas serían pequeñas, las pérdidas crediticias en el guión tres se estimaron 2.3 veces más grandes que las del primer escenario.
Reguladores japoneses criticados por falta de detalles en los hallazgos
Sayuri Shirai, profesor de la Universidad de Kiyo y ex miembro de BOJ, dijo que el banco central no cuantificó los hallazgos y la falta de relación de capital y no los préstamos para trabajar que la imagen que proporcionó era incompleta.
«Muchos bancos no afectan este análisis», dijo.
Y aunque los reguladores sugieren que existe incertidumbre sobre los datos, podrían ser más claros, que es probable que estos escenarios subestimen las pérdidas como resultado, porque de lo contrario las partes interesadas pueden pensar «¿por qué preocuparse?»
«Es muy difícil evaluar (pérdidas), pero (el cambio climático) el impacto se está volviendo cada vez más. Este tipo de sentimiento de urgencia (debe reflejarse más pronunciado».
Shirai también critica a BoJ y FSA de que solo tres bancos realizan el análisis de guiones y no incluyen un mayor número de bancos, como lo han hecho otros países en la región. El Banco de Corea, por ejemplo, realizó pruebas de estrés para el clima para 14 instituciones financieras, incluidos siete bancos.
Dado que BOJ tiene un esquema de préstamo verde, ya requieren anuncios climáticos de numerosos bancos japoneses.
«Pueden tratar de ser un poco más ambiciosos, cada vez que hacen este tipo de análisis, y la próxima vez que aumentan la cobertura», dijo Shirai.
Esta página se actualizó por última vez el 11 de agosto de 2025.
